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想在江湖上混你有两条路可走,要么练降龙十八掌成为武林高手,要么造一把枪!如果你不是练武的料,那你就去造枪___程序化交易!

量化的精髓不是自动交易,这只是他的一部分功能。真正的精髓是测算!一套交易方法能不能赚钱,人工交易的人只能靠估计靠感觉。而会写程序的人分分钟就能把有史以来的数据测算一遍,能不能赚钱一目了然!如果历史数据测算下来不能赚钱那就说明这套交易方法没有必要继续了!

第一,能真正长期稳定盈利的模型凤毛麟角!没有十年八年量化交易经验搞出来的东西不靠谱。最好是既懂交易又懂编程的人写的代码。如果是一个股神加一个程序猿杂交出来的东西那就要打折扣了,

第二,测算能赚钱不一定真的能赚钱!原因有很多:1、没加手续费、滑点 2、有意无意的未来函数了 3、参数过度拟合了 4、测算的历史数据不够 5、品种的通用性

第三、一个策略必须经过最少半年的实盘检测,找出BUG

第四、即使以上你都做到了,也无法实现一个策略做一个品种实现长期稳定盈利,资金曲线一定是波浪的,如果是一条平滑的曲线那说明你离亏钱不远了!

第五、投资组合可以让曲线变的平滑一些,但也一定是波浪的。

第六、一般人走到上一步已经很不容易了,但离成功还有一定的距离。打败你的不是市场也不是技术,打败你的还是你自己

第七、…………关注我,我们慢慢聊

量化交易大本营:晒晒你的量化交易工具价值几何

做交易十多年了,最近几年才开始涉及到量化。量化这个东西其实就是交易者做单思想的体现,量化工具的好坏关键在于做单方法是否成熟,可靠。没有赚不到钱的量化工具,更没有永远赚钱的量化工具,它的出现仅仅是代替了大脑进行数据处理,而不是完全依赖工具。

量化交易工具确实能实现稳定盈利,但是很贵,你会买吗

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上图就是我常用的量化工具,其中交易指标分为左侧和右侧,副图上面红蓝柱是右侧指标,以收盘价作为作为数据来源,不会发生漂移。副图下面红绿色塔形是左侧指标,其中包含未来函数,是对未来的拐点进行预测,会发生漂移。

对于右侧指标,当红柱子出现时,多头行情予以确认,可以回调进场,同理,蓝色柱子出现时,空单可以入场。由于小周期容易骗线,因此用在4小时以上周期比较合适。一旦入场,往往会有一波比较大的行情,但是也有他的局限性,就是震荡行情效果一般,容易连续出信号。

对于左侧指标,当红塔出现时,表示可能反转上涨,绿塔出现时,表示可能反转下跌,反转的概率用塔的高低来表示。由于是对未来的预测,所以会出现指标漂移,有些朋友对未来函数避之不及,实际上未来函数有他存在的道理,至少当信号出现时,你已经提前知道了这种可能,可以做好准备。通过使用左右侧指标,也进一步说明了鱼与熊掌不可兼得,低风险高收益的情况是不存在的。左侧指标可以在行情反转的那一刻入场,看似利润空间很大,实际上在实盘交易时,要承受失败的可能,且概率较高。右侧指标稳健,一般是行情确认反转才进场,但是空间已经变的很小了。目前我采用的方法是左侧指标出现时,小仓位进场,当右侧指标信号出现时,可以加仓,然后在反向左侧指标出现时减仓或者离场。

我不知道这套工具价值多少,但是可以很好的辅助交易,当然交易最重要的还是要有分析行情的能力,仅仅依靠指标是不现实的。

有人劝我期货用量化,说胜率非常高,真的吗,都用量化会如何

量化的精髓在于测算!用历史数据测算你的交易方法长期下来能不能能赚钱!至于自动下单、去人性干扰只是其次。

量化交易工具确实能实现稳定盈利,但是很贵,你会买吗

市面上做量化的大侠很多,但很多都活不久!因为量化本身需要技术和经验,很多人死在了经验上,比如偷价格、回测数据量不够、参数过度拟合等等。

量化交易工具确实能实现稳定盈利,但是很贵,你会买吗

以上两点你过关了,也很有可能会死!很多大咖也就走到了这一步!有很多问题在量化这个层面是解决不了的。比如说回撤过大,虽然你用了投资组合同样有让你全军覆没的时候。这时候就要跳出量化,到更高的一个维度去解决问题了!

量化这事我搞了10年了,踩过无数的坑,至今仍不敢轻言成功!欢迎懂行的人一起交流!

发两张图!一个是程序测算的十年盈利曲线,一个是今年实盘资金曲线。欢迎来喷!

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